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シストレ自動売買放置プレイだ!! part7

1 ::2014/03/17(月) 01:20:20.08 ID:m3K4bwQE
過去スレ
http://kamome.2ch.net/livemarket2/kako/1283/12839/1283954119.html part1
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1301551467/ part2
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1309365787/ part3
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1322660495/ part4
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1340509225/l50  part5
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1365078338/l50 part6

まったり牛歩の歩みながらもおかげさまで part7 となりました。
これひとえに書き込んでいただいている方々のおかげと感謝感謝です。

このスレの主旨は日々の取引を報告しながら楽しんでFXをやっていこうというものです。
自作、市販を問わずEAによる自動売買、手動を含むシステムトレードの経過を報告しておりますが、
FXに関することであれば基本的に何を書き込んでいただいても問題はありません。
書き込みフォームも決めておりませんし、書き込み内容も結構自由です。
ただし、あからさまな誹謗中傷や荒らしを目的とした書き込み、販売目的やアフィ目的のリンク貼り付けはご遠慮ください。
なにごとも楽しくなければ長続きしません。肩の力を抜いて楽しみながら日々の取引を見ていきたいです。
よろしくお願いします。

112 :黒猫:2014/03/30(日) 09:12:36.78 ID:VO+sPiVf
黒猫です。
【口座2】は別の業者へ移動しました。
今回はテスト済みの業者なので、来週からは先物も動くはずです。

>>85
当たりです。
マーチンゲールは使っていません。

マーチンゲールが良いか悪いかは私にはわかりません。
順張りか逆張りか、損切りをするべきか否か、テクニカルかファンダメンタルズか、
エントリーとエグジットどちらが大切か、他にもいろいろあると思いますが、
相場では相反する二つの選択が、どちらも正解になる場合が多いと思っています。
(私自身が相反する手法を使うことが多いので余計にそう思うのかもしれません)
おそらくマーチンゲールも、ある人(手法)によっては正解、
また別の人(手法)にとっては不正解となる問題だと思います。

>>93
「秘密のベール」と言われるほどのものではありませんが、
ウィリアム・ギャン先生にならって占星術を使った黒魔術式EAを使っています。

嘘です・・・すみません。
説明下手で文章が長くなってしまうのでEAの詳しい説明は避けていたのですが、
いつも有益な情報を頂いてますので、用意してきます。

【口座1】
口座残高(JPY):654,308
前週末比(JPY):+9,758

【口座2】
口座残高(JPY):996,831
前週末比(JPY):-537

113 :黒猫:2014/03/30(日) 10:48:21.98 ID:VO+sPiVf
長いので興味のない方はNGしてください。

以前にも書きましたが、【口座1】は順張り・逆張り・スキャルピングをまとめたものです。
ただ、順張り・逆張りは完全な逆相関になっていまして、基本的に同時にポジションを持ちます。
ポジションサイズを揃えた場合、「逆張りの利益 > 順張りの損失」となっていますので、
レンジ相場では単純に「逆張りの利益 - 順張りの損失」が利益となります。
逆にトレンド相場では順張りのポジションを積み増しして、逆張りを損切りしていきますので、
結果として「順張りの総利益 > 逆張りの総損失]となります。
積み増しをはじめてからレンジ相場に戻った場合が完全な損切りになります。
(トレンド相場では逆張りの損切りが何度も行われますが、
結果としては積み増ししている順張りポジションで解消されることになります)
これら二つに対して、極めて低い相関を持っているスキャルピングを追加しています。
これは、リスクを抑えるために追加している「調味料」のようなものです。

理想論を形にしたようなEAですが、ある通貨ペア固有の値動きを使って実現しています。
(なので、他の通貨ペアに対して総当りで最適化しても適用できたことはありません)
値動き自体も特定のファンダメンタル要素によって引き起こされていますので、
その原因が解消されるかトレーダー効果によってエッジがなくなるまでは適用できると思います。
(それでも極めて薄いエッジだと考えていますので、別の稼ぎ口を確立することが急務です。)

メインロジックは両建てですが、「どんな両建ても片建てで代用できる」と言われていますので、
詳しい人が見るとより効率化できるかもしれません・・・。

114 :黒猫:2014/03/30(日) 10:56:55.45 ID:VO+sPiVf
これが、簡易なモンテカルロシミュレーションにかけた【口座1】のEAです。
(グラフの整え方を忘れてしまいまして、大変見にくいグラフですがご容赦ください)
損益曲線がきれいな右肩上がりになっていますが、機械的な最適化はしていません。
マーチンゲールも使っていません。

www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965119.jpg
www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965121.jpg
www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965122.jpg

ちなみに、きれいな右肩上がりの代名詞となっているマーチンゲールですが、
モンテカルロシミュレーションにかけるとこうなります。
(私自身はマーチンゲールを持っていませんので、
公開されているバックテスト結果を元にシミュレーションしました)

【W2C-Clipper】
データ元: fx-on.com/systemtrade/once.php?i=4561&t&tab=1

www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965124.jpg
www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965125.jpg
www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965127.jpg

【ForexHacked】 (URLがmyfxbookですが、公式サイトに記載されているテスト結果です)
データ元: www.myfxbook.com/members/forexhacked/forex-hacked-pro-live/430611

www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965128.jpg
www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965129.jpg
www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965130.jpg

115 :黒猫:2014/03/30(日) 10:59:21.53 ID:VO+sPiVf
ポートフォリオ型の【口座2】をモンテカルロシミュレーションにかけた場合がこちらです。
(限月の影響がまだわかっていないため先物は入れていません)
今後、ポートフォリオの分散を効かせることで、よりリスクを少なくすることができると思います。
こちらも機械的な最適化はしていません。

www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965133.jpg
www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965134.jpg
www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965135.jpg

さらに、ポートフォリオ型の【口座2】に相関の低いロジックを追加した場合はこうなります。
ForexHackedの損益曲線に似ていますが、こちらもマーチンゲールは使っていません。

www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965136.jpg
www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965137.jpg
www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965139.jpg

※ 最大ドローダウン上位などではなく、全て無作為に抽出した損益曲線です。
※ 全て1万ドルスタートです。市販EAに関しては、公開されているバックテストデータを元にLot調整済みです。
※ 【口座1】は低Lotで安定しているように見せている訳ではなく、実効レバレッジでは200倍を超えています。
(先週注意点に書いたのは実は私のことで、組み合わせによって極端に利益率が悪くなっています。)
※ 【口座2】は長期アプローチのため取引回数が少ないですが、期間は大きく取っています。
※ 【口座1】【口座2】共に、ポジションサイジングは行わず固定ロットでの検証になっています。
※ 市販EAのデータ元としてURLを記載していますが、購入を推奨している訳ではありません。
※ 通常のEA用のシミュレーターなので、マーチンゲールについては実質含み損益になることをご了承ください。

116 :黒猫:2014/03/30(日) 11:03:09.50 ID:VO+sPiVf
私はURLが書き込めないようなので、見にくいですがご了承ください。

【口座1】については実運用データがたまっていますので、大部分をそちらで計算しています。
なので、プログラムのミスによるバックテスト無双ではありません。

おまけ・・・モンテカルロシミュレーションで偶然現れた損益曲線です。

www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4965154.jpg

117 :Name_19 ◆/.fjTeojqQ :2014/03/30(日) 15:54:01.76 ID:59+ibFom
>>110
華麗にスルーでヨロ。

118 :Trader@Live!:2014/03/30(日) 16:12:04.30 ID:RSClNliZ
( ゚д゚)ポカーン

119 ::2014/03/30(日) 20:46:52.36 ID:I0elhq3m
いやぁ、黒猫さんすごいというか・・・ここまで来るともう別次元です。
感服しました。<(_ _)>

120 :鶺鴒:2014/03/30(日) 21:39:40.89 ID:B84cUPw3
黒猫さん、鶺鴒の「秘密のベール」から、多大な労力を使わせて誠に申し訳ないデス。
一つ分かったことは、黒猫さんが非常に律義な方だということです。わたし、このような
人、大好きです。。。デモゴカイシナイデクダサイマセ...

>>113
「逆相関」、「極めて低い相関」に関しては、http://fx.jp1.cx/about_soukan.php
を見て、納得したようなしないような。。。

>値動き自体も特定のファンダメンタル要素によって引き起こされていますので
将来予想に対するファンダ分析は、真逆の判断に陥り安いのですが、この場合は
過去から現在までのファンダということですかね?

>>114
>モンテカルロシミュレーション ?、?、?
ネット検索して、解説文を3行読んで嫌になりました orz
ただ、頭の冴えている時に、じっくりと取り組んでみたい事項ですね。ヒストリカル
バックテストと違って、おもしろそうですね。
しかし、モンテカルロ法を使うと、クリッパーは、巷間言われているようにクソッパー
ですね。黒猫さんのEAが光輝いて見えます。

121 :黒猫:2014/03/30(日) 22:09:24.29 ID:VO+sPiVf
>>119
私もまだまだ勉強中の身なので、毎週皆さんの話を読んで勉強させて頂いています。

>>120
いつも貴重な検証結果などを聞かせて頂いてますので、とても感謝しています。

「ファンダメンタル要素」ですが良い表現が思いつかなかったため、
わかりにくい形で書いてしまいました。申し訳ありません。
実際は「特定の値動きの裏付け」と言った方が近いかもしれません。
(例えばドルペッグ制やスイスフランの介入基準値などですね。)
おそらく、鶺鴒さんの仰る「過去から現在までのファンダ」であっていると思います。

私は株では全くチャートを見ないファンダメンタル分析派なのですが、
FXではファンダメンタル分析は使えないと思っています。
特定の通貨を分析しても、ペア相手以外を含めた他の通貨の影響で簡単に逆行するからです・・・。
なので、ファンダメンタルに関しては明確な根拠となるもの以外は使っていません。

122 :黒猫:2014/03/30(日) 22:12:04.01 ID:VO+sPiVf
種明かしをしますと、実は私の使っているようなヘッジ型のシステムと、
モンテカルロシミュレーションはとても相性が良いです。
乱数を使うことで様々なパターンを作り出すのですが、
その過程では銘柄間・ロジック間の相関が考慮されない(乱数により相関がなくなる)ので、
シミュレーション上だけは、ヘッジトレーダーの作り出したい究極のシステムになっています・・・。
実際のトレードでは、昨年に1,000ドル以上の増減が何度かあったと思います。
つまり、現実の損益曲線はもっとギザギザです・・・。

123 :Trader@Live!:2014/03/31(月) 00:17:39.10 ID:XpKdkt/k
>>122
実際はクソEAということですか?

124 :黒猫:2014/03/31(月) 01:55:08.51 ID:N/TGhGx0
>>123
それは、これからのトレードと昨年のトレード結果をもとに判断してください。
実際のところ私にもまだわかりません・・・。
現実の損益曲線はギザギザですが、それは右下がりではありませんし、
実運用でドローダウンのないシステムというのも通常あり得ないと思います。

シミュレーション結果は「究極の姿」ですが、リスクヘッジの効率が最大になっているだけで、
結局は元々のリスクヘッジ能力(※)による、ということを付け足させてください。
(リスクヘッジをしてシミュレーターにかけただけでは平坦にはなりません)

※ 同じくランダムの恩恵を受けている【口座2】の損益曲線を見てもらえるとわかりやすいと思います。

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